Національний банк повертає ключові вимоги для банків: дати, умови та вплив на кредитування

Зміст статті

Після тривалого періоду воєнної невизначеності банківський сектор стоїть перед подвійним викликом – підтримати кредитування та зміцнити стійкість до ризиків. Національний банк запускає поетапне повернення призупинених норм, аби стандартизувати оцінку ризиків і забезпечити безпечне розширення кредитування у міру відновлення економіки.

Баланс між відновленням кредитування та контролем ризиків

Основна проблема – як нарощувати кредитування без накопичення нових неповернень. Під час воєнного стану вимоги було частково пом’якшено, що допомогло клієнтам, але створило прогалини в ризик-менеджменті. Тепер регулятор поступово відновлює вимоги, щоб повернути прозорість у класифікацію активів і планування капіталу.

• Призупинення ознак дефолту ускладнювало повну ідентифікацію проблемних кредитів після значних змін умов договорів.
• Без системного застосування Кредитного реєстру НБУ 2.0 банки мали обмежений огляд зобов’язань позичальників у всій системі.
• Оновлення стратегій з проблемними активами та планів відновлення було відтерміновано, що збільшувало операційні ризики в умовах турбулентності.

Чому НБУ повертає вимоги саме зараз

Підґрунтя рішення – тривале економічне відновлення та потреба підвищити стійкість сектору. Поступовість дозволяє банкам підготувати процеси й системи, не зупиняючи реструктуризації, розпочаті під час воєнного стану. Водночас захисні винятки для реструктуризацій до 30 вересня 2025 року мінімізують ризик хибних спрацювань за ознаками дефолту.

Більшість змін чинні з 08 травня 2025 року; ознаки події дефолту повертаються з 01 жовтня 2025 року; використання даних Кредитного реєстру НБУ під час оцінки ризику – з 01 лютого 2026 року. Рішення оформлено постановою Правління НБУ № 52 від 06 травня 2025 року.

Що пропонують експерти ринку

Фахівці підтримують поетапність і точкові винятки як спосіб зменшити шок для позичальників і банків. Ключовими інструментами називають повернення ознак події дефолту за чітким графіком, розширення використання даних Кредитного реєстру та системне стрес-тестування з реалістичними сценаріями.

Читайте також наші статті:

• Єгор Перелигін на форумі: що Україна пропонує британському бізнесу для реіндустріалізації вже зараз
• Банки нарощують кредитування і готуються до нових правил: що показав Звіт про фінансову стабільність

Перший підхід до вирішення: фіксація якості портфелів через ознаки дефолту

Повернення ознак дефолту для договорів із суттєвими змінами умов з 01 жовтня 2025 року вирівнює практики ринку й підвищує якість оцінки резервів. Перевага – прозорість і доступ до реальної картини ризиків. Обмеження – необхідність ретельного супроводу реструктуризацій, але виняток для реструктуризацій до 30 вересня 2025 року та можливість не передавати довгострокові кейси в юніт проблемних активів знижують операційний тиск.

Другий підхід до вирішення: інтеграція з Кредитним реєстром НБУ 2.0

Обов’язкове використання реєстру з 01 лютого 2026 року під час оцінки ризику боржника та визначення індикаторів раннього попередження забезпечує повніші дані. Перевага – виявлення групових експозицій і перехресних ризиків в усій системі; обмеження – потреба у технічній інтеграції та адаптації моделей, на що й відведено перехідний період.

Що вже робиться: конкретні кроки та дедлайни

НБУ скеровує банки чітким календарем, поєднуючи регуляторну дисципліну та перехідний період для технічної підготовки.

• З 08 травня 2025 року – чинність більшості змін, затверджених постановою № 52 від 06 травня 2025 року.
• З 01 жовтня 2025 року – повернення ознак події дефолту у випадку суттєвих змін умов кредитних договорів, у тому числі реструктуризації; виняток – реструктуризації, проведені до 30 вересня 2025 року за правилами воєнного стану. Також відновлюються вимоги до актуалізації внутрішніх документів з ризик-менеджменту, проведення стрес-тестування та верифікації вартості майна у банках і банківських групах.
• До 31 грудня 2025 року – банки мають актуалізувати стратегію управління проблемними активами та оперативний план її реалізації, далі оновлювати щорічно.
• З 01 лютого 2026 року – обов’язкове використання інформації Кредитного реєстру НБУ при оцінці ризику боржників і при визначенні переліку індикаторів раннього попередження.
• Плани відновлення діяльності: системно важливі банки та відповідальні особи банківських груп оновлюють щорічно, починаючи з 2025 року, та у разі суттєвих змін; інші банки – раз на два роки, починаючи з 2026 року, і також у разі суттєвих змін з 2025 року. Під час оновлення застосовуються специфічний і комбінований сценарії стрес-тестування.

Перспективи та очікування

Поступовість заходів дає банкам час оновити політики, моделі та IT-рішення, а також завершити чинні реструктуризації без додаткових ризиків. Очікується, що це зміцнить капітал і дисципліну ризик-менеджменту, створивши основу для активнішого кредитування економіки. Водночас ефект залежатиме від темпів відновлення бізнесу та здатності ринку адаптуватися до нових вимог. Ключова мета – стійкість сектору без зривів у фінансуванні реального сектору.